sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

FMFI UK Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Portál obsahuje 107 diplomových prác z tejto katedry.

FMFI UK Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Pravdepodobnostná metóda riešenia úloh z kombinatoriky a teórie grafov (2009 | pridané 26. októbra 2009)

Alena Bachratá; Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Cieľom práce je vysvetliť základné postupy pravdepodobnostnej metódy a jej možné použitie pri riešení úloh z teórie grafov a kombinatoriky. Následne túto metódu použijeme na riešenie nového problému. V prvej časti práce sú popísané jednotlivé známe postupy, pričom je každý vysvetlený na konkrétnom príklade.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky |

24hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Asymptotické metódy oceňovania ázijských typov finančných derivátov (2008 | pridané 20. apríla 2009)

Lenka Grmanová; Školiteľ: Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Výkyvy finančných trhov podnieťujú matematikov k vytváraniu a oceňovaniu nových typov finančných derivátov. Ázijské opcie svojím charakterom reagujú na zmenu ceny aktíva, na ktoré sú vypisované. V práci je odvodený postup, ktorý čiastočne vylepšuje v minulosti odvodenú oceňovaciu formulku.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky |

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Empirical likelihood estimation of interest rate diffusion model (2009 | pridané 19. apríla 2009)

Lukáš Lafférs; Školiteľ: Marian Grendár

Empirical Likelihood (EL) combined with Estimating Equations (EE) provides a modern semi-parametric alternative to classical estimation techniques like Maximum Likelihood Estimation (ML).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DEA modely. Assurance Region model (2007 | pridané 11. novembra 2007)

Miroslav Mlynárik; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Bakalárska práca sa zameriava na opis neparametrickej metódy Data Envelopment Analysis (DEA) ako efektívneho nástroja na vyhodnocovanie efektívnosti nevýrobných orga-nizačných jednotiek (DMU), pričom bližšie analyzuje CCR model a z neho odvodený Assurance Region model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Základné pravdepodobnostné modely v teórii spoľahlivosti (2007 | pridané 23. septembra 2007)

Lukáš Lafférs; Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Našim cieľom bude vysvetliť základné pojmy používané v teórii spoľahlivosti, formalizovať pojem "systém", popísať jeho rozličné reprezentácie a vlastnosti, potom odvodiť formulu pre strednú dobu do zlyhania týchto systémov. Na záver algoritmicky nájdeme všetky neizomorfné systémy s nízkym počtom nezávislých a rovnako spoľahlivých súčiastok a popíšeme ich charakteristiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Pravdepodobnosť a matematická štatistika

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DEA analýza efektívnosti: SBM model (2007 | pridané 4. augusta 2007)

Martin Lauko; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Práca využíva DEA modely (hodnotenie samostatne sa rozhodujúcich útvarov v rámci skupiny) na príklade hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Short time oscillations of exchange rates (2007 | pridané 10. júla 2007)

Tomáš Bokes; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

In this paper we discuss and analyze deviations of a foreign exchange rate from its short term equilibrium.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Tvorba klasifikačných stromov pri procese data miningu (2007 | pridané 4. júla 2007)

Ivan Sutóris; Školiteľ: RNDr. Igor Odrobina, CSc.

Pojmami data mining, alebo hľadanie znalostí v databázach sa označuje v súčasnosti populárna problematika na pomedzí štatistiky a informatiky, zaoberajúca sa nachádzaním vzťahov a vzorcov vo veľkých objemoch dát. Jednou z metód používaných pri data miningu sú klasifikačné (nazývané aj rozhodovacie) stromy, ktorými sa zaoberá táto práca.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Equilibrium exchange rate (2007 | pridané 17. júna 2007)

Dénes Kucsera; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V tejto diplomovej práci skúmame reálny efektívny rovnovážny výmenný kurz Slovenskej koruny založený na indexe spotrebiteľských cien a cien výrobcov. Model na určenie behaviorálneho rovnovážneho kurzu (BEER) použitý v tejto práci bol inšpirovaný Alberola et al. (1999, 2002). Správanie sa rovnovážneho kurzu je popísané pomocou produktivity a čistých zahraničných aktív.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačné kritéria pre STAR modely (2007 | pridané 2. júna 2007)

Martin Handlovič; Školiteľ: Prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

Cieľom diplomovej práce je popísať najčastejšie používané moderné techniky na analyzovanie časových radov a následne vyhodnocovanie týchto radov na základe informačných kritérií. Špeciálne sa budeme zaoberať STAR modelmi a informačnými kritériami pre tieto modely. Vhodnosť týchto modelov pre analýzu časových radov podporíme aplikáciou na reálnych dátach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Experimeny so základnými ekonomickými princípmi (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Olejník; Školiteľ: RNDr. Ján Pekár, PhD.

Myšlienka zaoberať sa touto prácou vzišla zo snahy priniesť do vyučovania predmetu Experimentálna ekonómia pozitívne stránky prameniace z výučby za použitia výpočtovej techniky a špecializovanej aplikácie. Experimentálna ekonómia je užitočným a názorným nástrojom na pochopenie fungovania trhu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery so stochastickou volatilitou (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Beáta Stehlíková; Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Dôležitou súčasťou finančných trhov sú deriváty úrokovej miery. Sú to deriváty, ktoré závisia od hodnoty úrokovej miery v určitom čase, resp. od hodnôt počas určitého časového intervalu. Na oceňovanie takýchto derivátov je potrebné modelovať vývoj úrokových mier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza štruktúry Slovenskej ekonomiky na základe input-output modelu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Jozef Hančár; Školiteľ: Dr. Mikuláš Ľuptáčik

Samotná input-output tabuľka v sebe obsahuje množstvo dát, ktoré v spojení s dodatočnými (napr. zamestnanosť v jednotlivých odvetviach) môžu byť zdrojom pre naozaj zaujímavú analýzu slovenskej ekonomiky.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamically optimal hedging strategy in the presence of transaction costs (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Matej Maceáš; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

The decisions that investors and portfolio managers constantly have to make in the course of their work revolve around and are determined by two factors: return and risk. On the one hand, the investor will want to attain the highest possible return on their investment; on the other hand, they will want to minimize the risk of loss associated with the investment.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oscillations of the foreign exchange rate and the devil’s staircase (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Katarína Boďová; Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

The question of estimating and explaning movements of a real foreign exchange rate under the floating regime is crucial in open economics. Economic theory already presents various models to explain these movements: the purchasing power parity, the uncovered interest rate parity, the monetary model, the portfolio balanced model or the Dornbusch model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vybrané problémy ekonofyziky (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Miroslav Branik; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Súvislosti medzi jednotlivými ekonomickými javmi a ich dôsledky sô často také zložité, že ekonóm pri ich vysvetľovaní musí využívať aj poznatky iných ako ekonomických vied. Úzke hraničné vzťahy jestvujú medzi ekonomickými a inými spoločenskými vedami – najmä politickými vedami a sociológiou. Mimoriadny význam majú pre ekonóma štatistika a matematické metódy pravdepodobnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Oceňovanie firiem (v slovenských podmienkach) (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Ján Široký; Školiteľ: doc RNDr. Vladimír Toma, PhD.

Oceňovanie firiem bolo u nás až do roku 1990 v podstate neznámym pojmom. V centrálne riadenom hospodárstve prakticky neexistoval trh s podnikmi, a ceny jednotlivých zložiek majetku boli stanovované podľa pevne určených pravidiel. S nástupom voľného trhu ale vyvstala potreba oceňovacích postupov, pomocou ktorých by bolo možné určiť reálnu hodnotu majetku, operácií, prípadne celej firmy.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

18hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy sekvenčného kvadratického programovania (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Juraj Kopačka; Školiteľ: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

Predkladaná diplomová práca je venovaná metódam Sekvenčcného Kvadratického Programovania (SQP). Snažili sme sa uviesťt ucelený pohľlad na SQP metódy a ukázaťt na ich aplikácie v praxi. Porovnávali sme filtrové SQP metódy s klasickými SQP algoritmami, používajúcimi penalizačnú funkciu. Zaoberali sme sa štruktúrou filtrového SQP algoritmu Rogera Fletchera a Svena Leyffera.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie reálneho efektívneho výmenného kurzu (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Anton Malesich; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

V diplomovej práci sa snažíme popísať vývoj rovnovážneho reálneho výmenného kurzu Slovenskej republiky meraného cenami spotrebiteľov. Takto zadefinovaný by mal odrážať kúpnu silu obyvateľov v domácej krajine v porovnaní so zahraničím.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ramseyho model ekonomického rastu ako úloha optimálneho riadenia (2004 | pridané 1. augusta 2005)

Pavol Jurča; Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Každá ekonomika stojí pred riešením požiadavky optimálnej alokácie vyprodukovaných statkov, ktorí možno buď využiť na súčasnú spotrebu, alebo investovať s cieľom zvýšiť spotrebu v budúcnosti. Treba teda určiť optimálne časové rozloženie spotreby so zreteľom na obmedzenosť ekonomických zdrojov. Týmto problémom sa zaoberal už v roku 1928 Frank P. Ramsey v článku [8].

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>

Výsledky zoraď podľa