sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

Matematické vedy

Portál obsahuje 126 diplomových prác z odboru Matematické vedy

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa

Sunspots in RBC models (2002 | pridané 27. júla 2005)

Marian Baranec; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, PhD.

Od osemdesiatych rokov boli RBC modely, ktoré vychádzajú z neoklasickej teórie, hlavným nástrojom kvantitatívnej analýzy hospodárskych cyklov. Ideou týchto klasických modelov je simluácia fluktuácií, ktoré môžme pozorovať v reálnych dátach, pomocou vonkajších zásahov do celkovej produkcie. Tieto umelé šoky do výroby sú hnacou silou RBC modelov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie geografického rozloženia ekonomických centier (2002 | pridané 27. júla 2005)

Milan Barančok; Školiteľ: Doc. Ján Boďa, PhD.

Univerzalita v správaní sa komplexných systémov sa často odhaľuje prostredníctvom škálovo invariantných rozdelení ktoré nie sú závislé na detailoch mikroskopickej dynamiky. Reprezentatívnym vzorom komplexného správania sa v prírode je kooperatívna evolúcia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Model špekulatívnych menových útokov (2002 | pridané 26. júla 2005)

Ľubomír Schmidt; Školiteľ: Dr. Aleš Černý

Menové krízy sú v poslednom období ostro sledovaným javom. Pravidelne sú &skúsenosťou transformujúcich sa ekonomík, takmer všetky stredo a východoeurópske krajiny prešli vo svojej histórii aspoň jednou menovou krízou. Ani úspešné a zabehnuté ekonomiky nie sú výnimkou. Menové krízy pôsobia na ekonomiku destabilizujúco a zvyčajne si ich riešenie žiada zásadné, aj politické zmeny v krajine.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Numerické metódy oceňovania derivátov úrokovej miery (2002 | pridané 26. júla 2005)

Martina Lucová; Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Nevyhnutnou súčastou kapitálového trhu sú finančné deriváty. Najčastejšie bývajú skúmané dlhopisy, ktoré ponúkajú stabilný príjem a sú najmenej rizikové, takže riziko je takmer nulové. V tejto práci sa zaoberáme najmä bezkupónovými dlhopismi, bez akýchkoľvek transakčných nákladov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Ekonometrické modelovanie zahraničného obchodu SR (2002 | pridané 26. júla 2005)

Katarína Krivanská; Školiteľ: Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

V súčasnosti je často diskutovanou otázkou vonkajšia a vnútorná rovnováha krajín. Na posúdenie vonkajšej stability slúži zahraničnoobchodná bilancia krajiny. Keď sa teda hodnotí krajina z hľadiska vonkajšej rovnováhy, berie do úvahy schodok obchodnej bilancie krajiny. Na tento účel je dôležité poznať správanie zahraničného obchodu, čo ho ovplyvňuje a za akých podmienok funguje.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy (2002 | pridané 26. júla 2005)

Miroslav Kotov; Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník PhD.

Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy sú na Slovensku pomerne neznámou oblasťou či už z pohľadu vedeckého záujmu, alebo ich praktických aplikácií. Kým vo vyspelých krajinách sú tieto modely štandartne používané, na Slovensku sú ešte len v "plienkach". S výnimkou pár tvorcov tu neexistujú pracoviská zaoberajúce sa touto problematikou.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza eko – efektívnosti národného hospodárstva pomocou DEA a rozklad malmquistovho indexu (2002 | pridané 26. júla 2005)

Jozef Knap; Školiteľ: Dr. Mikuláš Ľuptáčik

V posledných dvoch desaťročiach sa čoraz viac pozornosti venuje životnému prostrediu. Spoločnosť si už našťastie uvedomuje, že pri rozhodovacích procesoch treba brať do úvahy aj životné prostredie. Práve preto sa čoraz viac hovorí o udržateľnosti rozvoja. Keď sa zameriame iba na rast HDP, môže to ma? škodlivý dopad na enviromentálne prostredie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Maximum entropy econometrics (2002 | pridané 26. júla 2005)

Ján Ďuraš; Školiteľ: Mgr. Marián Grendár

Základnou úlohou, cieľom ekonometrie je získavať informácie o zadanom probléme z dostupných dát. V mnohých prípadoch sú nevyhnutné podmienky a predpoklady, za ktorých je možné použiť klasické ekonometrické metódy, porušené v dôsledku toho, akým spôsobom sú dáta generované alebo ako je model špecifikovaný.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Home production in RBC models (2002 | pridané 26. júla 2005)

Ľuboš Briatka; Školiteľ: RNDr. Juraj Zeman, CSc.

Záujem o výskum v oblasti Real Business Cycle (RBC) modelov v poslednom desaťročí rastie obrovským tempom. Tento rast záujmu je spojený s postupným zaraďovaním sa RBC teórie medzi najdôležitejšie makroekonomické teórie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dvojfaktorové modely derivátov úrokových mier so stochastickou volatilitou (2002 | pridané 26. júla 2005)

Mária Alexová; Školiteľ: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Deriváty úrokovej miery sú v súčasnosti jednou z najobchodovateľnejších foriem finančných derivátov a preto je dôležité vediet' ich správne oceniť. Jedným z prístupov, ktorý sme prezentovali aj v tejto práci, je vysvetľovanie dynamiky časovej štruktÿry úrokových mier pomocou stochastických procesov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Technická analýza akcií (kritická štúdia) (2001 | pridané 25. júla 2005)

Marek Šturc; Školiteľ: Doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.

V našej práci sa zaoberáme technickou analýzou cien akcií, aplikovanou na analýzu grafických obrazcov. Grafické obrazce hľadáme pomocou postupného prekladania regresnej krivky cenami akcií niektorých USA podnikov. Potom porovnaním návratností skúmame, či návratnosti podmienené realizáciou grafických obrazcov majú na štatisticky významnej úrovni iné vlastnosti ako nepodmienené návratnosti.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizácia portfólia (2001 | pridané 25. júla 2005)

Tomáš Kapusta; Školiteľ: PhD. Daniel Ševčovič

V ekonómii sa pojem portfólio používa na označenie súboru aktív, pričom pod aktívom rozumieme v užšom zmysle ľuvovoľný cenný papier obchodovaný na kapitálovom trhu, v širšom význame aktívum obchodované na finančných trhoch. Cieľom každého racionálne zmýšľajúceho držiteľa portfólia je byť ziskový alebo v nepriaznivom prípade aspoň nebyť stratový. Vytvorenie portfólia obsahuje dva spekty.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Úlohy optimálneho riadenia na nekonečnom časovom horizonte (2001 | pridané 22. júla 2005)

Jana Štorová; Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Úlohy optimálneho riadenia na konečnom časovom horizonte 1.1 Autonómna úloha s voľným časom 1.2 Neautonómna úloha s voľným časom 1.3 Úlohy optimálneho riadenia s pevným časom 1.4 Diskontovaná úloha 1.5 Bolzova úloha s voľným časom 2. Úlohy optimálneho riadenia na nekonečnom časovom horizonte 2.1 Štandardná úloha optimálneho riadenia na nekonečnom časovom horizonte 2.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

25hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Porovnanie prognóz ekonomického vývoja (2001 | pridané 22. júla 2005)

Simona Litauská; Školiteľ: RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Ekonomické prognózovanie je jednou z najdôležitejších úloh ekonómov. Keď podnikatelia vedia, že sa blíži pokles, môžu obmedziť zásoby, výrobu a zamestnanosť, ako námorníci sťahujú plachty, keď sa blíži búrka. Podobne môžu tvrocovia hospodárskej politiky podniknúť monetárne alebo fiškálne opatrenia na reštrikciu ekonomiky, keď vidia, že špekulatívny boom narastá.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Aplikácie neštandardnej analýzy (2003 | pridané 5. júla 2005)

Ján Špakula; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

Jednu z revolúcií v matematike zaprícinili I. Newton a W. Leibniz svojimi prácami v sedemnástom storocí. Objavili nieco, co dnes nazývame diferenciálnym a integrálnym poctom. Použili však nieco, co vtedy nemalo žiaden matematický základ — nekonecne malé veliciny. Idey síce boli intuitívne správne, ale ich „nesprávneÿ použitie viedlo k nepravdivým výsledkom.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy vnútrného bodu v lineárnych úlohách optimalizácie dlhopisového portfólia (2003 | pridané 26. apríla 2005)

Ľubomír Koršňák; Školiteľ: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Lineárne programovanie má rozsiahle praktické použitie nielen v oblasti vedy a techniky, ale aj v procese ekonomického a finančného rozhodovania. Medzi takéto procesy finančného rozhodovania patrí aj problém optimalizácie dlhopisového portfólia. Teória lineárneho programovania poskytuje viacero metód a algoritmov pre hľadanie optimálneho riešenia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Broydenova metóda použitá pri riešení degenerovaných parabolických úloh (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Ivan Cimrák; Školiteľ: Daniel Ševčovič

Broydenova meóda ako jedna z kvazinewtonovských meód sa v literatúre spomína často, ale väčsinou len v úlohách optimalizačného charakteru. Bola viackrát použitá na minimalizovanie hodnotových funkcionálov pri inverzných úlohách. Na riešenie nelineárnych sústav, ktoré vedú k riešeniam diferenciálnych rovníc bola použitá zriedka.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

29hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Polynomickosť a iné vlastnosti reálnych multifunkcií (1999 | pridané 18. apríla 2005)

Tomáš Futáš; Školiteľ: RNDr. Ivan Kupka, CSc.

Diplomová práca sa venuje reálnym multifunkciám, definovaniu polynomických multifunkcií a skúmaniu ich vlastnosti ako je spojitosť, či derivácia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická analýza

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy rozšírených Lagrangeových funkcií v konvexnom programovaní (2004 | pridané 10. apríla 2005)

Peter Černický; Školiteľ: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

S rýchlym rozvojom na poli ekonómie, vedy a techniky po Druhej svetovej vojne bolo treba čeliť stále zložitejším optimalizačným problémom medzi ktoré patrili aj rôzne typy úloh na viazaný extrém. Toto spôsobilo vznik a postupný vývin nového odvetvia matematiky – „nelineárneho programovania“.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizácia portfólia dlhopisov vo viacerých menách (2004 | pridané 10. apríla 2005)

Martin Kečkéš; Školiteľ: RNDr. Igor Melicherčík, PhD.

Každý investor sa snaží zhodnocovať svoj majetok. Jedným z možných spôsobov investovania voľných finančných prostriedkov je investovanie do dlhopisov. Cieľom tejto práce je poskytnúť návod, ako postupovať pri vhodnom zostavovaní portfólia. Prácu možno rozčleniť na viacero častí.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Ostatné príbuzné odbory

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>
Výsledky zoraď podľa